АльфаОмега

база знаний!

Приветствую Вас, Гость | RSS
Форма входа
Логин:
Пароль:
...


1с бухгалтерия [12]Английский язык [6]
Банковское дело [22]Безопасность жизнедеятельности [12]
Биология [7]Бухгалтерское дело [166]
Бухгалтерский учет [129]Информатика [91]
Инновационный менеджмент [12]История экономики [80]
История экономических учений [162]Концепции современного естествознания [54]
Конфликтология [18]Культурология [45]
Линейная алгебра [72]Линейное программирование [7]
Макроэкономика [43]Маркетинг и реклама [68]
Математическая статистика [21]Математический анализ [50]
Менеджмент [141]Микроэкономика [39]
Мировая экономика [85]Моделирование портфеля ценных бумаг [19]
Основы предпринимательства [44]Отечественная история [39]
Политология [27]Правоведение [74]
Прикладные программы [21]Психология и педагогика [159]
Региональная экономика [81]Социология [58]
Теория вероятностей [53]Теория оптимального управления [3]
Управление организацией [35]Физическая культура [42]
Философия [157]Финансовый анализ [99]
Финансы и кредит [236]Численные методы [8]
Эконометрика [15]Экономика предприятия [70]
Экономико математическое моделирование [48]Экономическая география [69]
Экономическая теория [99]Экономическая политика [23]
Юриспруденция [20]Другие предметы [39]

Задача с решением: построить Адаптивную мультипликативную модель Хольта – Уинтерса с учётом сезонного фактора



(64.6 Kb), 14.09.2012, 12:26
Имеются поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года.
Требуется:
1) Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта – Уинтерса с учётом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания =0,3; =0,6; =0,3.
2) Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.
3) Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
- случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
- независимости уровней ряда остатков по d – критерию 9критические значения d = 1,10 и d = 1,37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r1 = 0,32;
- нормальности распределения остаточной компоненты по - критерию с критическими значениями от 3 до 4,21.
4) Построить точечный прогноз на 4 шага вперёд, т.е. на 1 год.
5) Отразить на графике фактические, расчётные и прогнозные данные.




Похожие материалы
Паспорт субъекта Российской Федерации как инструмент регионального мониторинга
Показатели запасов и показатели экономической конъюнктуры
Фактор региональной политики
Переменные ставки
Издержки производства в краткосрочном периоде. Закон убывающей отдачи

Категория: Эконометрика | Добавил: alfa2omega
Просмотров:2933 | Загрузок: 281 | Рейтинг: 5.0/1
  
Всего комментариев: 0
 
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Меню сайта
ПОДЕЛИТЬСЯ
...