АльфаОмега

база знаний!

Приветствую Вас, Гость | RSS
Форма входа
Логин:
Пароль:
...

1с бухгалтерия [12]Английский язык [6]
Банковское дело [22]Безопасность жизнедеятельности [12]
Биология [7]Бухгалтерское дело [166]
Бухгалтерский учет [129]Информатика [91]
Инновационный менеджмент [12]История экономики [80]
История экономических учений [162]Концепции современного естествознания [54]
Конфликтология [18]Культурология [45]
Линейная алгебра [72]Линейное программирование [7]
Макроэкономика [43]Маркетинг и реклама [68]
Математическая статистика [21]Математический анализ [50]
Менеджмент [141]Микроэкономика [39]
Мировая экономика [85]Моделирование портфеля ценных бумаг [19]
Основы предпринимательства [44]Отечественная история [39]
Политология [27]Правоведение [74]
Прикладные программы [21]Психология и педагогика [159]
Региональная экономика [81]Социология [58]
Теория вероятностей [53]Теория оптимального управления [3]
Управление организацией [35]Физическая культура [42]
Философия [157]Финансовый анализ [99]
Финансы и кредит [236]Численные методы [8]
Эконометрика [15]Экономика предприятия [70]
Экономико математическое моделирование [48]Экономическая география [69]
Экономическая теория [99]Экономическая политика [23]
Юриспруденция [20]Другие предметы [39]



Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Загрузкам · Просмотрам
Этапы выполнения индикативной методики оценки

Далее приведем алгоритм использования индикативной методики оценки инвестиционной привлекательности. Выполнение оценки включает четыре этапа:
I этап: Анализ финансового состояния фирмы с использованием семифакторной модели оценки рентабельности активов.
При оценке рентабельности активов возьмем за основу семифакторную модель. Выбор семифакторной модели в методике обусловлен тем, что данная модель наиболее полно отражает факторы, которые влияют на рентабельность активов. Так, в отличие от модели Дюпона, на которой основывается семифакторная модель, в последней находит отражение влияние семи факторов на рентабельность активов.
Финансовый анализ | Просмотров: 3398 | Загрузок: 136 | Добавил: alfa2omega | Дата: 15.09.2012 | Комментарии (0)

1. Размеры платежей по погашению основного долга равны
2. Остаток основного долга в начале каждого периода
3. Величина срочной уплаты в k-ом периоде
4. Величина процентного платежа в k-ом периоде
Финансовый анализ | Просмотров: 987 | Загрузок: 136 | Добавил: mary | Дата: 31.01.2012 | Комментарии (0)

1. Начисление простых процентов при реинвестировании
2. Множитель наращения при реинвестировании

Финансовый анализ | Просмотров: 864 | Загрузок: 130 | Добавил: mary | Дата: 20.01.2012 | Комментарии (0)

Финансовый анализ | Просмотров: 857 | Загрузок: 129 | Добавил: mary | Дата: 31.01.2012 | Комментарии (0)

1. Наращенная сумма годовой ренты-постнумерандо с начисление процентов m раз в году
2. Современная величина годовой ренты-постнумерандо с начислением процентов m раз в году
3. Наращение годовой ренты-пренумерандо с начислением процентов m раз в году
4. Современная величина годовой ренты-пренумерандо с начислением процентов m раз в году
Финансовый анализ | Просмотров: 867 | Загрузок: 129 | Добавил: mary | Дата: 31.01.2012 | Комментарии (0)

1. Наращенные величины платежей переменной ренты-постнумерандо с постоянным абсолютным изменением ее членов
2. Наращенные величины платежей переменной ренты-пренумерандо с постоянным абсолютным изменение
Финансовый анализ | Просмотров: 919 | Загрузок: 128 | Добавил: mary | Дата: 31.01.2012 | Комментарии (0)

Финансовый анализ | Просмотров: 900 | Загрузок: 126 | Добавил: mary | Дата: 31.01.2012 | Комментарии (0)

Финансовый анализ | Просмотров: 812 | Загрузок: 121 | Добавил: mary | Дата: 31.01.2012 | Комментарии (0)

Гипотезы временной структуры процентных ставок

Теория непредвзятых ожиданий, или теория чистых ожиданий предполагает, что форвардная ставка представляет собой усредненное ожидание значениях за рассматриваемый период. Таким образом, набор возрастающих спот-ставок может быть объяснен тем, что рынок (т.е. подавляющее большинство инвесторов) считает: спот-ставки в будущем будут возрастать. Наоборот, набор убывающих спот-ставок может быть объяснен рыночными ожиданиями убывания спот-ставок. Теория включает два основных положения:
1. Для любого срока вложений m ожидаемые доходности вложений во все бескупонные облигации равны соответствующей спот-ставке s(m).

2. Для любого срока вложений m ожидаемые доходности всех возможных стратегий последовательного реинвестирования денежных средств в краткосрочные бескупонные облигации равны соответствующей спот-ставке s(m).
Финансовый анализ | Просмотров: 2424 | Загрузок: 118 | Добавил: alfa2omega | Дата: 04.11.2012 | Комментарии (0)

1-10 11-20 ... 71-80 81-90 91-99
Меню сайта
ПОДЕЛИТЬСЯ
...